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标题: [闲谈] 苍茫 [打印本页]

作者: buhuyou 时间: 2011-5-8 22:05 标题: 苍茫

[youtube]VarqU5WHWSs&feature=related[/youtube]

作者: buhuyou 时间: 2011-5-8 22:10

需要一首歌，能表达出一种苍茫的心境。
什么是苍茫，很难说得清。
碰巧找到的是日本歌，
听不懂，但符合我的心境，
背景配合也正确。

作者: aimei 时间: 2011-5-8 22:34

thanks

作者: buhuyou 时间: 2011-5-10 09:24

面对新世界，却没有踏入这个新世界，总会有些苍茫感。
现在初步搞成了一个系统，不用看图，只拿来数据分析，可以从数百个股票自动确
定进入(LONG/SHORT)信号。因为取得数据有难度，并且还得手工下单，目前就搞这
些了。看了一下TEST结果，这些信号的准确率大约超过90%。
全自动计算机交易是我的梦想。
站在新世界的门槛，无限苍茫。

作者: 大傻 时间: 2011-5-10 11:45

本帖最后由大傻于 2011-5-10 11:46 编辑

<<看了一下TEST结果，这些信号的准确率大约超过90%。>>

又想招女弟子了？

作者: buhuyou 时间: 2011-5-10 12:32

本帖最后由 buhuyou 于 2011-5-10 12:49 编辑

5# 大傻

这有些无聊。你不信也无所谓。当然，进正确90%只是一步，还有很多事情要做。BROKER不
让一下子取很多数据，所以光折腾数据就花很多时间。并且可以有几种方法算进出，
现在只试了一种。
你不明白，如果从500个股票中对某个时间周期按某种特定规则选出可进信号，比如
S&P中的500个股票日线选，若一天能选出20个，其中18个是对的，就是说未来几天
基本按你的预计方向走，这不算什么奇迹。没有计算机个人是做不到的。这当然不
是说其他480没有信号的不好，只是不符合你的这个规则，换个规则，又可以选出不
同的股票。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-10 18:44

现在很多时间就是花在对比程序给的信号和图上。总的来说结果不错。有些LONG/SHORT信
号确实给得漂亮，自己选股往往不会那样做。有些信号正确，但沿着预期方向走的
不深或时间较短就回头了，这样情况属弱信号，有的有些滞后，现在还没对这些问
题矫正。弱信号要过滤掉，滞后要想法矫正一下。
我可以在2个小时内测试几百个股。BROKER不让一下取那么多数据，还必须等一段时
间才能取新一批数据，所以挺麻烦的。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-10 21:08

白天想试试看看实时效果如何。略微看了几个信号，感到有问题。当时不解，心想已
经看了很多信号了，都没问题。晚上仔细看看，才知道，因为数据不能一次取，把
文件编辑来去，一些不同时间单位的数据混到一起了。

作者: 大傻 时间: 2011-5-10 21:15

这是大傻对这些基于TA的机械系统的看法：任何机械的系统，如果不加入人的主观判断和取舍，最好的，最终的结果就是MARKET PERFORMANCE。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-10 21:20

9# 大傻

这是你的主观刻板意识。和我说的实际无关。我说的是东西在发展测试阶段，一次输
入数据搞错了，自然什么结果都免谈。

作者: 大傻 时间: 2011-5-10 21:43

真正比较管用的是一些FA的PRICING系统。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-10 21:51

11# 大傻

这比较晦涩难懂，只有花街MM才去搞这个。并且FA从短期来说也是扯淡。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-12 23:27

程序是LP编的，天天想挑程序的毛病没有挑出来。只是每天看几十副图对比程序给的进点，最后只能说有时信号比较弱，需要过滤掉，看多了，就知道弱信号的共性，也就知道怎么杀掉。可惜我没学过C＋＋，否则，我自己早干了。用过FORTRAN。C＋＋比FORTRAN复杂，但写起来简洁。
想当年，住在PARIS的帝德落（哲学家）大街的一个学生公寓里，一个暑假，武大学应用数学的老弟问我怎样用数值方法算弯管体积，说前面已经有两位师兄（PARIS第６大学（居里大学的））没干成，是法国电力公司的课题。他说他用VOLTERRA方法证明没有解析解。我想这学理的和学工的思维方法就是不一样。学工的不会也懒得去证明有没有解析解。不过他那个问题就是把３重积分化成１重积分然后随便用近似方法求解的问题，是理工科大学一年级的课程。这样，用FOTRAN程序，不到半天可以做完。不用什么３个月。我说什么笨蛋给你们这样的事做啊，他说是一个越南人。最后，这老弟真扣门，请我吃一顿自己做的饭，酒也是不到２美元那种。他３个月可以拿到３０００多美元。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-27 20:02

本帖最后由 buhuyou 于 2011-5-27 20:37 编辑

做系统（１６８上叫做搞鸡鸡－机器交易的意思）的日子是这样的：想得是精华，做得是牛马，灌得是纯水。

想得是精华，想到一些野鸡打法，很严格的，以前没用过，但认为很好，就放到系统中。一天某同志问XXX怎样，我一看正好符合我的新理论，认为当时该卖，结果第二天最深跌了约５％，没有这新理论，以前的都无法在当时下结论。
现在忙着搞第一批进出策略，搞好一起测试，不像以前搞一个测一个。所以最近除了想和做，看不出进步。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 08:38

在很大程度上，自动选股就是选美(或选丑)。设计了一种选美方式，基本上是这样：

和西施一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和貂蝉一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和昭君一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和玉环一样美吗？若是，继续，不是，离开。

最后，开测，测了50来个股票一年内有达到上述条件没有。结果，没有一个美人露
过一次面。
意识到达到一个条件还能选出来，四个条件同时达到的没有了。

作者: seafood 时间: 2011-5-30 08:57

四个条件不会同时达到的，四美合一就不美了哈

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 09:10

16# seafood

那当然是夸张的比喻，说明条件苛刻。实际上显然那些美人哪个也得不到，都是帝王
将相得到一会儿。
并且要计算机判断，当然条件应该苛刻，宁可错杀几个百姓，也不能放过一个共党。

作者: 棋王 时间: 2011-5-30 11:20

推荐buhuyou 一个电影《交易员游戏》
英文名《krach>
网址：http://www.zfvod.cc/movie2011/13074.html

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 11:42

18# 棋王

谢谢你的推荐，我看了剧情简介就不会去看了：
埃尔万是曼哈顿一家大银行的交易员，他玩股票并从中获利不少。但他从不满足，
总想摸索出一条无往而不胜的取财之道。正当他偶然在一本科学杂志上读到一篇气
候学文章时，他突然直觉股市涨落也许同气候变化不无关系。自称掌握了能使他成
为金融市场主宰者的神奇公式，他劝说文章的作者赛比尔，为他的发现建模，并创
立一个对冲基金。尽管迟疑不决，后者还是信服了埃尔万。最终埃尔万将自己卷入
一场将失去所有赌注的游戏

这如同无数写股票交易书，自己却不交易的人一样，看他们的书是浪费时间。他们
是卖书的。

当然写自动交易系统，大部分是要失败的，但世界干别的事也是大部分是要失败的。
而自动交易系统，成功的人是不大会讲的，讲出来太容易COPY。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 13:05

本帖最后由 buhuyou 于 2011-5-30 18:11 编辑

在很大程度上，自动选股就是选美(或选丑)。设计了一种选美方式，基本上是这样：

和西施一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和貂蝉一样美吗？若是，继续，不是，离开，
和昭君一样美吗？若是，继续，不是，离开 ...
buhuyou 发表于 2011-5-30 08:38

后来又想，我再苛刻也不至于50多个美女一年一次面都见不到，设计一个交易方式那
也是费了很多天思考，基本上可行可靠才开始编程序。
今天中午程序员同志告诉我这个设计出来很多信号。她程序昨天有错误(这正常，没
有人把一个复杂程序一次编对)。
这种设计，回测4/12给出AET买入，5/23卖出/short，基本符合我的意图吧。具体是否要改
进如何改还得多看看更多结果才行。
这个设计，回测50多个股票，一年给出>200次交易信号。
我的系统目标是高准确率，高频率，高收益率，所以我整天都是处心积虑想怎么设
计，怎么修改。

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 18:27

本帖最后由 buhuyou 于 2011-5-30 19:02 编辑

LP笑话我的系统这个新的设计，说这什么笑话啊，去年8/10 SHORT ANF 38, 今年1/31买
ANF 50。我看了图，说我真希望我这样做了。(因为没时间把出的信号做出来，所以38 SHORT，怎么COVER是未来几周要做的)
计算机的力量很强大吧，不看图，只有开关高低价和量的数据，然后经过一系列运算，就有这样的结果。
抓到这样好的点位，人要TA，要感觉，还要没有EMOTION，并且美女多情时你还要正好在那里，否则被坏小子抢去，以后再想就成了虎口夺美了。
基本上我得想出一个可靠的设计，出了结果之后，再打磨一下，变得更精确一些，杀掉一些可能把2流美女当成一流美女的坏机制。

作者: not4weak 时间: 2011-5-30 19:23

21# buhuyou

你有木有考虑你的交易会扰动市场，惊动庄家泥？

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 19:35

22# not4weak

我有惊动庄稼的本钱就没有这么多话了。并且这东西真的做成了我也不会说这么多。
但完全失败是不可能的。我把信号做得足够多和精确之后，至少可以手动交易了。
现在因为不能自动UPDATE PRICES，所以要DOWNLOAD数据，计算，挺麻烦的。主要是
BROKER提供服务太差，如果一下子能取到几百个股票数据还好。现在一下子只能拿
到50来个。又在发展这套系统，所以没时间罗嗦实时验证。如果你相信过去出现过
的情况以后不会再出现，就不要相信系统了，也不用相信TA。如果相信，并且又是以
我的方式设计交易，基本上过去好，未来也差不多。

作者: not4weak 时间: 2011-5-30 20:11

23# buhuyou
其实你去看啊, 好多股票的期权几分钟甚至十几分钟都不变. 你买或卖立即就会惊动机器, 尤其是接近OE. 不信你去试验一下. 当然, 大股的交易大的也许不会, 可是买入单股后大多时候那股立即就跌, 你也可以去试验一下.

你用IB的API吗?

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 20:17

你说那个我知道。说明你的交易对家主要还是庄稼。我用IB的东西，感到他们故意做
得那么烂似的，否则这个世界DOWNLOAD/UPLOAD多少数据就是按按BUTTON的事情，可
他们还有那么多限制。本来我想把信号全搞好之后，回测10多年的情况，可是IB只
能取1年多点的数据。所以以后测长期的数据可能从YAHOO/GOOGLE弄来。

作者: not4weak 时间: 2011-5-30 20:37

25# buhuyou
TD AMERITRADE的也不够用?
你在街上工作, 你应该知道哪里可以买到数据啊.

你要是不知道, 我可以给你问问.

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 21:00

26# not4weak

以后再说吧，我现在把核心计算部分搞到令自己满意的程度还得一段时间。

作者: not4weak 时间: 2011-5-30 21:06

26# not4weak

以后再说吧，我现在把核心计算部分搞到令自己满意的程度还得一段时间。
buhuyou 发表于 2011-5-30 21:00

继续努力! 有什么可以分享的拿出来给大家说说, 也启发一下. 不要看你LP的CODES.

作者: buhuyou 时间: 2011-5-30 22:58

搞出一个可靠的交易信号真挺费时的。这个信号有了结果我下午晚上大部分时间都耗
在同图对比上。算法还没有完全按照我的要求进行的，所以有时结果不是我想像中
那样的，所以是错的。但也有对的，2月17日 358 SHORT AAPL，如果谁那时真那样
做了，真是超级好手。
总的来说，我对这个新设计还是满意的，把BUGS给除掉，再把一些选美条件略微改
动，应该能够达到90%以上准确率。

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